Cholesky factorization
[R]=chol(X)
uma matriz simétrica e positiva definida de reais ou complexos.
Se X
é positiva definida, então R =
chol(X)
produz uma matriz triangular superior
R
tal que R'*R = X
.
chol(X)
usa apenas a diagonal e o triângulo
superior de X
. O triângulo inferior é assumido como
sendo a transposta (ou complexo conjugado) da superior.
A decomposição de Cholesky é baseada nas rotinas de Lapack DPOTRF para matrizes de reais e ZPOTRF no caso de matrizes de complexos.